مشاوران خانواده ایلان احتمالا معروف ترین کسانی هستند که بر مبنای اصل مارتینال و موقعیت میانگین هستند. می توانید آزادانه به بسیاری از نسخه های آنلاین دسترسی داشته باشید؛ ما یکی از رایج ترین موارد را به عنوان مثال، یعنی 425_Ilan1.6_PipStep را در نظر خواهیم گرفت.
اول، بیایید تعریف کنیم که منظور ما از کلمه مارتینگال چیست (یا مارتین، به عنوان معامله گران اغلب می گویند). برخی افراد فکر می کنند که این نام یک شخص است و با یک حرف بزرگ نوشته شده است. این افراد اشتباه می کنند Martingale، به گفته ویکی پدیا، یک سیستم مدیریت شرط بندی در قمار است که از اواسط قرن هجدهم شناخته شده است. این نام، شاید، از اصطلاحات قماربازان اکویتانیا (فرانسه)، جایی که "a la martengalo" به معنای "بازی کردن به شیوه پوچ" است، می آید. به نوبه خود، کلمه "martengalo" به ساکنان یک شهر کوچک به نام مارتیگو اشاره می کند: این ساکنان اغلب در جک ها ساده و ساده لوح نمایش داده می شوند.
در ابتدا سیستم martingale برای بازی در کازینو مورد استفاده قرار می گرفت و عمدتا در هنگام استفاده از شرط بندی هایی که در رولت به طور مرتب انجام می شد، از جمله عجیب و غریب / حتی قرمز / سیاه استفاده می شد. در مورد ما، این شرط انتخاب خرید / فروش می شود.
با احتمال از دست دادن یا بردن هر دو از 50٪، شرط بعدی پس از هر از دست دادن دو برابر می شود. این ادامه می یابد تا زمانی که پیروزی وجود داشته باشد. چنین روش ایجاب می کند تا تمام زیان های گذشته در این سری را بهبود ببخشد و همچنان با برابری برابر با حداقل نرخ برابری می کند.
به همین ترتیب، هنگامی که ما به فارکس حرکت می کنیم و جهت اولیهای با مقدار 0.01 را باز می کنیم، موقعیت دوگانه (انجام می شود با تنظیم پارامتر LotExponent = 2 در تنظیمات مشاور) باعث می شود که سری به صورت زیر باشد: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92
همان طور که می بینید، در رتبه 14، حجم موقعیت شما برابر بیش از 8000 بار موقعیت اصلی است (ما از 0.01 به 81.92 مقدار زیادی نقل مکان کردیم). این به احتمال زیاد به یک بار غیر قابل تحمل در سپرده تبدیل شده و منجر به از دست رفتن کامل آن می شود.
با یک موقعیت برابر با 1 قطعه، حرکت قیمت فقط 1 نقطه در مقابل یک موقعیت معامله گر، منجر به از دست دادن 10 دلار می شود. به طور مناسب، اگر حجم کل موقعیت های باز شما 100 لات باشد، نوسان فقط 1 امتیاز منجر نخواهد شد فقط به از دست دادن 10 دلاری، اما به 1000 نفر. با این حال، هیچ محدودیتی برای حرکت قیمت ها به تنها 1 امتیاز وجود دارد: آنها می توانند با ده ها و حتی صدها نقطه نوسان کنند!
شکل 1، نمونه ای از نمونه های معمول این طبیعت است. در این مثال، یک بار کامل "تخلیه" سپرده پس از یک و نیم سال (!) ارزش کار موفقیت آمیز توسط مشاور، که سود 200٪ آورده است!
عکس. 1.
شکل شکل 1 دقیقا بحث اصلی کسانی است که مخالف روش مارینگال هستند. به اعتقاد آنها، از دست دادن سپرده اجتناب ناپذیر است.
نظرات معامله گران :
با این حال، بررسی های دیگر وجود دارد:
آخرین بررسی به وضوح نقاط ضعف این مشاور را نشان می دهد: یک روند بی نظیر طولانی مدت، در طی آن ایلان مجبور است دائما افزایش موقعیت ناخوشایند را افزایش دهد. این، به نوبه خود، منجر به رشد بهمن مانند کاهش سود می شود.
برای جلوگیری از فاجعه و کاهش خطرات، تنظیمات مشاور شامل پارامترهای زیر است:
1. LotExponent: یک ضریب، بر اساس آن حجم هر موقعیت بعدی در سری افزایش می یابد.
در بالا، ما در نظر گرفتیم که اگر LotExponent = 2 باشد چه اتفاقی می افتد. حالا بگذارید ببینیم که یک سری از 14 موقعیت همان، اگر، مثلا LotExponent = 1.3 باشد (باید توجه کرد که حجم قطعات به 2 رقم اعشار است ):
0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30
همانطور که می بینید، در این مورد میزان 14 جایگاه حتی به 1 مقدار نمی رسد، که به طور قابل توجهی خطر را کاهش می دهد. اما، از سوی دیگر، برای بستن چنین مجموعه ای با سود، شما نیاز به بازپرداخت بسیار بیشتر قیمت در جهت شما نیاز دارید، نه با LotExponent = 2
2. PipStep مرحله ای است که هر موقعیت بعدی در سری باز خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر PipStep برابر با 10 امتیاز باشد، پس از تغییر قیمت 130 امتیاز، مجموعه ای از 14 موقعیت تنها به طور کامل باز خواهد شد. اگر از سوی دیگر، PipStep برابر با 30 امتیاز است، قیمت آن باید 390 امتیاز حرکت کند.
3. علاوه بر Pipstep، تنظیمات شامل یک پارامتر به نام PipStepExponent می شود.
این به شما اجازه می دهد تا به تدریج اندازه (هر اندازه) هر مرحله را افزایش دهید (یا کاهش دهید)، درنتیجه بر کاهش نفوذ تاثیر می گذارید.
به عنوان مثال، اگر Pipstep = 10 امتیاز و PipStepExponent = 2، اولین حرکت 10 امتیاز خواهد بود، در حالی که یک بعدی دو برابر است، یعنی 20 امتیاز، و 40 امتیاز و غیره.
4. این مشاور از فیلتر RSIindicator استفاده می کند.
آن را تغییر دهیم (پیش فرض 70/30 است). در سایر تغییرات ایلان، شما قادر خواهید بود سایر شاخص هایی را پیدا کنید که می توانند سفارش دیگری را تأیید یا مسدود کنند.
5، 6 و 7. علاوه بر این، هنگامی که یک تنظیمات را رفع می کند، باید به پارامترهای زیر نیز توجه نمود: TakeProfit، StartStepExp و MaxTrades، زیرا این نیز نتایج کارشناس مشاوره را تحت تاثیر قرار می دهد.
توجه ویژه باید به آخرین مورد، به عنوان این تعیین حداکثر تعداد موقعیت در مجموعه. با این حال، حتی کاهش تعداد MaxTrades در واقع منجر به کاهش در کاهش، همچنین تهدید می کند که این استقراض ابدی است.
نتایج آزمایشات ما
همانطور که می بینید، 425_Ilan1.6_PipStep دارای انواع مختلفی از تنظیمات است. با ترکیب انواع مختلفی از جفت ارزها و زمانبندی موجود، این می تواند روند تست ما را بی پایان کند. به همین دلیل، هدف اصلی تست ما این بود که بدانیم آیا این مشاور خاص می تواند سود یک ثبات را در طول مدت زمان طولانی به دست آورد یا اگر به عنوان یکی از معامله گران آن را قرار دهد، سوپ فاسد "با یک نتیجه مرگبار برای سپرده.
برای آزمایش، ما به طور معمول EUR / USD را با 0.01 دلار شروع کردیم و یک دوره آزمایشی تقریبا بیش از یک سال و نیم از 01.01.2016 انتخاب کردیم. تا 30.09.2017
گفته می شود که هیچ کششی بزرگ، فقط سپرده های کوچک وجود دارد. بنابراین، با افزایش سپرده، تعداد نتایج منفی در طول معاینه کاهش یافت در حالیکه نتایج مثبت افزایش یافت. به عنوان مثال، کسانی که معامله گرانی که حساب معاملاتی آنها قادر به تحمل تخفیف $ 26،309 بود، قادر به دریافت سود بیش از خوش تیپ 153،368 $ بود.
با این حال، تست ما عمدتا هدف قرار دادن معامله گران متوسط با سپرده های متوسط بود. دوره های سودآور حوادث هنوز در این مورد وجود دارد و بسیاری از آنها وجود دارد.
بهترین نتایجی که در فاصله یک دقیقه ای M1 بدست آمد: سود 5،155 دلار، با حداکثر کاهش 1.264 دلار، تعداد کل معاملات 1109، حداکثر مقدار موقعیت 0.87 لات، و مجموع موقعیت 3.7 لات بود (شکل 2).
تنظیمات: LotExponent = 1.3؛ TakeProfit = 22؛ PipStep = 30؛ PipStepExponent = 0.8؛ StartStepExp = 7؛ RsiMinimum = 30؛ RsiMaximum = 70؛ MaxTrades = 20؛
عکس. 2.
به همان اندازه موثر تحت همان تنظیمات در بازه H1 معامله شد. نتایج به شرح زیر است: سود با 2.497 دلار، حداکثر کاهش 646 دلار، تعداد کل معاملات 725، حداکثر مقدار موقعیت 0.23 قطعه و مجموع حجم 0.98 قطعه (شکل 3).
عکس. 3.
افزایش مدت زمان بندی از H1 به H4 منجر به بدتر شدن عملکرد شد. با این حال، حتی در اینجا تجارت به نظر سود آور بود: سود مثبت 1.631 دلار، حداکثر کاهش 683 دلار، مجموع معاملات از 536، و مقدار حداکثر موقعیت 0.11 قطعه، با مجموع تنها 0.43 مقدار بود .(شکل 4).
عکس. 4.
نتیجه گیری:
آزمایش انجام شده نشان می دهد که با تنظیمات به اندازه کافی محافظه کار، مشاور 425_Ilan1.6_PipStep می تواند یک سود پایدار را در طول یک دوره طولانی، با صرفه جویی متوسط داشته باشد.
یکی دیگر از مزیت این است که مشاور کارشناس، نیازی به تعیین هرگونه روند و یا محاسبه چیزی در سطوح حمایت / مقاومت سطوح، نقاط معکوس و غیره ندارد. مشاور همچنین همزمان برای هر دو موقعیت خرید و فروش کار می کند.
اشکال اصلی این است که حجم زیادی از تخفیف سپرده در طول روند بلند مدت، شکاف قوی و در حوادثی که بطور قابل توجهی افزایش نوسانات بازار را افزایش می دهد. تحت تنظیمات مشاور تهاجمی، چنین حوادث می تواند منجر به از دست دادن کامل سپرده شود.
ارزیابی ما *
* - این ارزیابی بر اساس آزمایش ما در ترمینال MT4 تجاری با استفاده از NordFXas کارگزار ساخته شده است، و تنها نظر ما را نشان می دهد. ممکن است که تست در جفت ارزهای دیگر، با کارگزار دیگری و تحت شرایط معاملاتی مختلف نتایج کاملا متفاوت را به دست آورد.
