اندیکاتورهای فارکس: انواع، کاربردها، نقاط قوت و نقاط ضعف

قیمت، پیش‌بینی‌ناپذیرترین متغیر است و می‌تواند بسیاری را با انفجارها، بازگشت‌ها، شکل‌ها و چرخش‌های سریعش غافلگیر کند. داستان‌های زیادی درباره‌ی این وجود دارد که افراد با شهود و بر اساس منطق درآمد کسب می‌کنند. اما همه‌شان پس از مدتی به یک نقطه می‌رسند: این که سرمایه‌شان را ضرر می‌کنند.

در واقعیت، بازار ارز و آدرنالین دو چیز ناکامل هستند. تنها چیزی که می‌تواند باعث پایدار شدن معاملات شود، رویکرد سیستماتیک و احساسات کنترل شده است. نمی‌توان بدون شناخت بازار، توانایی پیش‌بینی‌اش و استفاده از این مهارت‌ها در استراتژی معاملاتی به این دو مورد رسید. یک برنامه‌ی روشن معاملاتی و الگوریتمی که کارها را به طور شفاف مشخص کند، چیزی است که هر معامله‌گری باید با آن شروع کند. اندیکاتورهای فارکس و تحلیل تکنیکال می‌تواند در این راه به شما کمک کند. در این مقاله، درباره‌ی این دو مورد بحث شده است.

اندیکاتور چیست و چرا معامله‌گر به آن نیاز دارد

اندیکاتورها پایه‌هایی هستند که تحلیل تکنیکال نمودارها بر پایه‌ی آن‌ها بنا شده است. در حقیقت، اندیکاتورها برنامه‌هایی کامپیوتری هستند که قیمت و نمودار تغییراتش را بر اساس فرمول‌های ریاضی، تغییر می‌دهند و به معامله‌گر کمک می‌کنند تا تغییرات پیش روی بازار را، به طور صحیح پیش‌بینی کند.

شرکت کارگزاری NordFX برای مشتری‌هایش پلت‌فرم «متاتریدر۴» را فراهم آورده است که از قبل، خودش را در بازارهای مالی ثابت کرده و تعداد عظیمی از شاخص‌ها را در خود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند مثل کسی باشند که زندگی افراد را نجات می‌دهد. آیا می‌توانم بدون استفاده از آن‌ها هم کار کنم؟ در تئوری بله؛ اما چرا باید این کار را بکنید؟ اندیکاتورهای فارکس کارهای بسیار زیادی انجام می‌دهند و شما هم آن‌ها را بدون این که هزینه‌ای دریافت کنید، به دست خواهید آورد.

به عنوان مثال، اندیکاتورها این کارها را انجام می‌دهند:

1. نمودار را علامت‌گذاری می‌کنند؛
2. برای بستن و باز کردن معاملات سیگنال می‌دهند؛
3. روند واقعی بازار را نشان می‌دهند، نه مقدار زیادی نویز نامفهوم؛
4. فرآیند محاسبات را ساده می‌کنند و اطلاعاتی که لازم دارید را نشان می‌دهند (اندازه‌ی اسپرد، لات، کمیسیون، زمان، جلسات)؛
5. با آن‌ها می‌توانید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید؛
6. فرآیند معاملات را ساده‌تر و تمیزتر می‌کنند؛
7. ربات‌های معاملاتی روی آن‌ها سوار می‌شوند و می‌توانند بدون خستگی، ۲۴ ساعت از شبانه‌روز را معامله کنند؛
8. مشخصات لازم قیمت را تعیین می‌کنند (نرخ تغییرات، نوسان، سقف‌ها و کف‌ها، جهت، زاویه، قدرت تغییرات، حجم)؛
9. به شما این امکان را می‌دهند که الگوهای خاص و همزمانی‌هایی که در تاریخ وجود داشته‌اند را پیدا کنید.

در حقیقت، هر اندیکاتور معاملاتی‌ای به نوبه‌ی خودش مکانیزمی منحصر به فرد است که با استفاده از آن، می‌توانید منطق، شهود و سیستم را به فرآیندی برای معامله تبدیل کند. به علاوه، شاخص‌ها یکی از معدود ابزارهایی هستند که حتی معامله‌گران تازه‌کار هم می‌توانند بدون هیچ تجربه‌ای از آن‌ها استفاده کنند.

یکی از ویژگی‌هایی که تمام اندیکاتورها در خودشان دارند، این است که در همه‌جا می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. به عبارت دیگر، هر جفت‌ارزی را می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله کرد؛ EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، USD/JPY، EUR/GBP و بسیاری از جفت‌ارزهای دیگر. نمودار معاملاتی فارکس را هم می‌توان در هر تایم‌فریمی ساخت؛ از یک دقیقه گرفته تا یک ماه. شما علاوه بر جفت‌ارز، می‌توانید رفتار بسیاری از ابزارهای معاملاتی دیگر که NordFX به شما ارائه می‌دهد را هم تحلیل کنید؛ ارزهای دیجیتال، نفت، فلزات گرانبها، سهام و بسیاری از شاخص‌های دیگر. تمام این موارد را می‌توان با استفاده از اندیکاتورها پیش‌بینی کرد. تنها چیزی که باید تغییر کند، تنظیمات پارامترهای آن‌ها است.

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتورها می‌توانند تعداد بسیار زیادی از کارهایی که بر دوش معامله‌گران گذاشته می‌شود را انجام دهند. اندیکاتورهای استاندارد فارکس، از کتاب‌های درسی کلاسیک درباره‌ی تحلیل تکنیکال گرفته شده‌اند، یا این که استادان بزرگ تبادل ارز آن‌ها را توسعه داده‌اند. آن‌ها امتحان خودشان را پس داده‌اند، تا حد زیادی در میان افراد شناخته شده‌اند و به همین دلیل به طور پیش‌فرض در اکثر پلت‌فرم‌های معاملاتی قرار دارند.

گروه دومی از اندیکاتورهای معاملات فارکس و بازارهای دیگر هم وجود دارند که با نام اندیکاتورهای سفارشی شناخته می‌شوند. چندین هزار مورد از این اندیکاتورها در اینترنت وجود دارد و معامله‌گران، معمولا آن‌ها را برای نیازها خاص خودشان می‌سازند. این اندیکاتورها لزوما بر یک الگوریتم منحصر به فرد استوار نیستند. بلکه در بیشتر موارد، نسخه‌ای بهبودیافته از اندیکاتوری استاندارد به شمار می‌روند. مثلا برای این که نمایش محتوای اطلاعاتی بهتر شود گرافیک اندیکاتور تغییر داده می‌شود، یا این که سیگنال‌های صوتی یا شکل‌های دیگر نوتیفیکیشن به آن اضافه می‌شود (برای مثال، بعضی از اندیکاتورها می‌توانند نوتیفیکیشن را با ایمیل یا برای گوشی موبایل شما ارسال کنند). در حقیقت، این که بخواهیم اندیکاتوری بسازیم تا هم به درد بخور باشد و هم این که اصل و اساسش جدید باشد، کاری بسیار سخت است. تازه‌کاران ممکن است قربانی کلاه‌بردارانی شوند که اندیکاتورهای استاندارد را کمی تغییر می‌دهند، نامی پر زرق و برق رویش می‌گذارند و به عنوان معجزه‌ای از آن نام می‌برند که اگر بخرید، می‌تواند شما را در یک لحظه پولدار کند.

انواع اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتورهای فارکس را بسته به اهداف و ویژگی‌هایشان، معمولا به انواع زیر دسته‌بندی می‌کنند:

1. روند؛
2. اسیلاتور؛
3. حجم؛
4. پیش‌بینی‌کننده؛
5. دستیار؛

اندیکاتورهای روند

سوال اصلی که معامله‌گر باید قبل از باز کردن معاملات به آن پاسخ دهد، این است که قیمت در کدام جهت حرکت خواهد کرد. این موضوع در کتاب‌های تحلیل تکنیکال با نام روند هم شناخته می‌شود. مشکل این است که نویز بازار به صورت رشته‌ای از دندانه‌های کوچک، اصلاح‌ها و بلوک‌های تصادفی، جلوی شما را می‌گیرد و نمی‌گذارد به این سوال پاسخ دهید. این نویزها را می‌توان با هرکدام از اندیکاتورهای این گروه فراگیر حذف کرد.

شما با اندیکاتورهای روند می‌توانید به سوالات زیر پاسخ دهید:

1. جهتی که می‌خواهید روند به سمتش حرکت کند و همچنین، جهت کلی باز کردن تراکنش‌ها را در طول مدت معاملات را مشخص کنید،
2. به تغییرات احساسات در بازار و در نتیجه، تغییرات روند چشم بدوزید،
3. سیگنالی پیدا کنید تا معامله را باز کنید،
4. در استراتژی معاملاتی‌تان از ابزار سیگنال‌دهی استفاده کنید.

باید در نظر داشت که در بیشتر موارد، الگوریتم اصلی اندیکاتورهای روند همان میانگین‌گیری یا صاف کردن نمودار قیمت است. انواع، اشکال و حتی فرمول‌های منحصر به فرد این الگوریتم را می‌توان استفاده کرد. اما برای این که نویز را از بین ببرید باید از کل داده‌ها میانگین بگیرید. همین کار هم باعث می‌شود تا سیگنال‌ها به تاخیر بیافتند. همچنین هرچه چارت صاف‌تری داشته باشیم، این تاخیر هم بیشتر خواهد شد.

ما در میان مشهورترین اندیکاتورهای معاملاتی در بازار تبادل ارز، می‌توانیم به میانگین متحرک، الیگیتور (شکل ۱)، باندهای بولینگر، ADX، پارابولیک سار (توقف و بازگشت سهموی) و ایشیموکو کینکو هیو اشاره کنیم.

اسیلاتورها

بسیاری از کسانی که وارد بازار می‌شوند در باز کردن معاملات دچار مشکل می‌شوند. اصلی‌ترین مشکل‌شان هم این است که معیاری دقیق و قابل فهم برای این کار بسازند. در حقیقت، شما می‌توانید از اسیلاتورها استفاه کنید تا نقطه‌ی ورود را پیدا کنید. منظور از نقطه‌ی ورود، جایی از نمودار است که می‌توانید معامله‌تان را از آنجا باز کنید.

اسیلاتور، اندیکاتوری برای تحلیل تکنیکال است که برخلاف ابزارهای روند، جهت کلی قیمت را نشان نمی‌دهد. این اندیکاتورها، وضعیت فعلی بازار را به شما نشان می‌دهند. معمولا، یک ارز یا ابزار دیگر معاملاتی یا بیش از حد به فروش می‌رسد و یا این که بیش از حد خریداری می‌شود. به عبارت دیگر، اسیلاتور زمان‌هایی را نشان می‌دهد که بازار به هر طرف که می‌رود، به حد نهایی خودش رسیده است و احتمال این که روند اصلاح شود (یا کاملا معکوس شود)، به بیشترین میزان خودش رسیده است.

اسیلاتورها می‌توانند تعداد زیادی سیگنال معاملاتی تولید کنند. مشکل اصلی آن‌ها این است که برایشان، روند معنایی ندارد. آن‌ها شرایط بازار را تنها با لحظه‌ی قبل مقایسه می‌کنند. در نتیجه زمان‌هایی که قیمت مدت زیادی را در یک جهت حرکت می‌کند و نمودارهای فارکس، کف و سقف‌ها را پشت سر هم فتح می‌کنند، اسیلاتورها هم می‌توانند گیج شوند و تعداد زیادی سیگنال اشتباه تولید کنند. مهم نیست که چه اسیلاتوری برمی‌گزینید. تنها در صورتی می‌توانید سیگنال‌های غلط را حذف کنید که از اندیکاتورهای معاملاتی دیگر مثل اندیکاتورهای روند، مثل فیلترهای اضافه استفاده کنید.

می‌توانید در پلت‌فرم معاملاتی متاتریدر۴ که کارگزاری NordFX برای مشتری‌هایش فراهم میاورد، تعداد بسیار زیادی اسیلاتور پیدا کنید که برای معاملات فارکس از آن‌ها استفاده می‌شود. توصیه‌ی اکید ما این است که به این اسیلاتورها توجه کنید: RSI، Momentum، Stochastic، Force Index، ATR، Williams' Percent Range.

اندیکاتوری که با نام MACD (مخفف Moving Average Convergence / Divergence) شناخته می‌شود، در میان معامله‌گران شهرت بسیاری دارد. چرا که این اندیکاتور کاربردهای بسیاری دارد و هم می‌توان به عنوان اندیکاتور از آن استفاده کرد، هم به عنوان اسیلاتور. اندیکاتور MACD (شکل ۲) که «جرالد اپل» (Gerald Appel) در سال ۱۹۷۰ توسعه‌اش داده است، فاصله‌ی بین میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد. با این اندیکاتور می‌توانید جهت، شدت و نیروهای وارد بر تغییرات قیمت را تعیین کنید. این اندیکاتور با موفقیت، در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی استفاده شده است تا نقاط ورود و خروج را تعیین کند.

شاخص‌های حجم

بسیاری از تازه‌کاران متوجه نمی‌شوند که چرا نمودار فارکس حرکت می‌کند و مهمتر از آن این که، چه کسی پشت این حرکت است. زمانی که شروع به مطالعه می‌کنید، متوجه خواهید شد که چه کسی برنامه را اداره می‌کند؛ کسی که پول زیاد دارد، یا کل جماعت.

قیمت را با عنوان آیینه‌ی احساسات جماعت هم می‌شناسند؛ چیزی که ترس و انتظارات مردم را منعکس می‌کند. تمام حرکت‌های قیمت، تنها به این دلیل اتفاق میافتند که کسی دارایی را در آن لحظه خریده یا فروخته است. به همین دلیل است که با مطالعه‌ی حجم‌ها می‌توان متوجه شد آیا سوخت واقعی برای حرکت قیمت وجود دارد، یا این که افزایشش تنها به دلیل فعالیت چند نفر از فعالان بازار است.

مشکل اینجاست که فارکس، بازاری بدون نظارت است. در فارکس هیچ مرکزی وجود ندارد که سیگنال‌ها را کنترل کند. به همین دلیل هم ممکن نیست که مقدار پول واقعی در حال گردش در بازار را پیدا کنیم. اندیکاتورهای حجم، به این دلیل اختراع شده‌اند تا فعالیت‌های بازیگران بزرگ تحت نظر باشد. در ترمینال متاتریدر۴ که برای تمام مشتری‌های NordFX فراهم است، می‌توانید از این ابزارها استفاده کنید: حجم (شکل ۳)، انباشت/توزیع، شاخص جریان پول، حجم تعادلی.

اگرچه کل اندیکاتورهای این گروه به طور عادلانه‌ای مورد نقد قرار گرفته‌اند، اما در بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس، شاخه‌ی تحلیلی جدیدی پدید آمده است که با نام VSA (مخفف Volume Spread Analysis یا تحلیل حجم اسپرد) شناخته می‌شود. به علاوه، معامله‌گران فارکس این اندیکاتورها را بنا بر نیازهای خودشان تغییر داده‌اند و به همین دلیل، موارد استفاده‌شان بسیار افزایش یافته است. اندیکاتورهای روند، امکانات مفیدی از جمله موارد زیر دارند:

1. با آن‌ها می‌توانید بازیگران بزرگ را شناسایی کنید
2. این فرصت را پیدا می‌کنید که مومنتوم را در زمان شروعش تشخیص دهید و آینده‌اش را پیش‌بینی کنید
3. سیگنال‌های اندیکاتورهای دیگر، الگوها و مدل‌های شمعی که پشت‌شان پول زیادی وجود ندارد را نادیده بگیرید

این گروه ابزارها به تنهایی نمی‌توانند نقطه ورود به بازار را به شما نشان دهند. اما اگر در یکی از جهت‌ها ببینید که نیروهای روی قیمت از تعادل خارج شده‌اند، می‌توانید این فرصت را داشته باشید که برای کارهای بعدی‌تان برنامه بریزید.

اندیکاتورهای پیش‌بینی

یکی از آرزوهای اصلی معامله‌گران تازه‌کار این است که بار مسئولیت را از دوش خودشان بردارند و روی دوش دیگری بگذارند. کلاهبرداران، شیادان و شرکت‌های برنامه‌نویس این آرزو را به خوبی درک کرده‌اند. بنابراین، نوع ویژه‌ای از اندیکاتورها پدیدار شدند که با نام اندیکاتورهای پیش‌بینی شناخته می‌شوند.

این اندیکاتورها مثل یک فالگیر نشان می‌دهند که بازار به کدام سمت می‌رود. علاوه بر این، خطی رسم می‌کنند که نشان می‌دهد بازار در آینده در چه سطحی خواهد بود. مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد، این نرم‌افزارها تنها کالاهایی تجاری هستند و به این منظور ساخته شده‌اند که با قیمت هرچه تمام‌تر، به تازه‌کاران فروخته شوند.

البته باز هم می‌توان چیزی در میان‌شان پیدا کرد که معقول باشد. برای مثال، FuturoFX (شکل ۴) و WMiFor از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده می‌کنند. به زبان ساده، این اندیکاتورها در سابقه‌ی قیمت نقاطی را پیدا می‌کند که به لحظه‌ی فعلی نزدیک باشد. در این اندیکاتورها، سناریوهای مختلف برای آینده‌ی یک وضعیت به همراه درصد احتمال‌شان نوشته می‌شود و رویکردی خاص به آمار در آن‌ها وجود دارد.

دستیاران

دستیارها (شکل ۵)، گروه عظیمی از اندیکاتورهای فارکس هستند. در میان آن‌ها، بیش از گروه‌های دیگر اندیکاتور یافت می‌شود و کاربردشان هم از بقیه بیشتر است. این ابزارها به معامله‌گر نمی‌گویند که چه کاری انجام دهد. بلکه در کارهای معمولی که ممکن است در فرآیند معامله‌گری با آن‌ها برخورد کند، کمک‌شان می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم کاربردهای معمول این اندیکاتورها را ببینید تا متوجه شوید که تا چه حد، به کار معامله‌گران میایند:

1. سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند،
2. اطلاعات ثانویه‌ای را درباره‌ی حساب به شما می‌دهند؛ اطلاعاتی مثل موجودی، میزان نزول، اسپرد، سواپ، داده‌های مربوط به پوزیشن‌های باز و غیره،
3. سطوح افقی، کانال‌ها، خطوط روند و نقاط اکسترمم را به شما نشان می‌دهند،
4. شکل‌های گرافیکی را می‌کشند: مثلث، پرچم، سر و شانه و مانند این‌ها،
5. مدل‌های شمعی و الگوهایشان را پیدا می‌کنند،
6. به عنوان ماشین حساب عمل می‌کنند و برای مقدار لات، ریسک و مدیریت حساب به شما توصیه ارائه می‌کنند،
7. مرزهای دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند،

هرکدام از این کارها می‌توانند تصویر نمودار را ساده‌تر، دم دست‌تر و قابل‌فهم‌تر کنند. ما می‌توانیم به معامله‌گرانی که به تازگی شروع به مطالعه‌ی تحلیل گرافیکی و شمعی کرده‌اند، این اندیکاتورها را پیشنهاد دهیم.

اگر اندیکاتور درست را نداشتیم باید چه کار کنیم؟

بدون شک هرچه مهارت‌های حرفه‌ای‌تان بیشتر شود ایده‌ها، تئوری‌ها و استراتژی‌های جدیدی به ذهن‌تان می‌رسد که می‌توانید به واقعیت تبدیل‌شان کنید. در حقیقت، این کار در این لحظه سخت نیست. شما برای این کار دو راه دارید. اولین کار این است که برنامه‌نویسی یاد بگیرید و تمام اندیکاتورها را خودتان بسازید. دوم این است که خودتان را به نوشتن الگوریتم محدود کنید و بر اساس آن، به برنامه‌نویس سفارش اندیکاتور بدهید.

اشتباه نکنید؛ خدمات کدنویسی گران نیستند. یک اندیکاتور ساده بین ۲۰ تا ۵۰ دلار هزینه دارد. اگر هم برنامه‌نویس‌های روشن‌فکر را پیدا کنید، ممکن است در ازای الگوریتم‌تان کد را به رایگان برایتان بنویسند.

ضمنا اگر نتوانستید بلافاصله، در میان اندیکاتورهای سفارشی چیزی پیدا کنید، در انجمن‌های تخصصی فراخوان بگذارید. تعداد بسیار زیادی از افراد هستند که مشکلات شما را دارند و به احتمال زیاد، همان‌چیزی را که می‌خواهید پیدا خواهید کرد.

نقاط قوت و ضعف استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورهای فارکس، راهی عالی برای معامله‌گران تازه‌کار هستند؛ کسانی که نمی‌دانند از کدام راه به تحلیل و پیش‌بینی بازارها نزدیک شوند. اما ضعف‌های خودشان را هم دارند:

1. تاخیر سیگنال و رسم دوباره،
2. در نظر نگرفتن اطلاعات بنیادی (اخبار، آمار‌های اقتصادی، رویدادهای داغ سیاسی)،
3. نیاز به یک پلت‌فرم ثابت در صورت استفاده از اندیکاتورهای سفارشی،

البته مزایای این ابزارها بیشتر از ضعف‌هایشان هستند:

1. استفاده‌ی آسان،
2. نمایش دقیق سیگنال‌ها به صورت تصویری،
3. ساده کردن فرآیند علامت‌گذاری و صرفه‌جویی در زمان،
4. این که در همه‌جا استفاده می‌شوند و می‌توانند برای معامله‌ی تقریبا هر نوع جفت‌ارز و دارایی دیگری، مورد استفاده قرار گیرند،
5. قابل تغییر و بهبود،
6. می‌توان برنامه‌شان را به سادگی تغییر داد و به صورت جزوی از ربات معاملاتی درشان آورد،
7. پایه‌ای برای ساختن استراتژی معاملاتی هستند،

در مجموع، باید به شما هشدار دهیم که اندیکاتور نوشدارو نیست، بلکه تنها ابزاری است که با آن، می‌توانید بازار را تحلیل کنید و تصمیم‌های مشخصی بگیرید. بنابراین حرف آخر را همیشه باید خودتان بزنید. این حرف هم مشخص می‌کند که کارتان در بازارهای مالی چقدر موفقیت‌آمیز از آب درآید.